Volatilidade Trading Estratégias Forex Trading

MetaTrader Expert Advisor Forex Volatilidade Trading Playbook O mercado de forex suporta uma comunidade diversificada de comerciantes independentes de sucesso que desenvolveram estratégias vencedoras que trabalham durante as condições de mercado em mutação. Tendência de seguir as estratégias são populares entre os novatos, mas os comerciantes veterano realmente ganhar o seu sustento durante os momentos de volatilidade. Este artigo reúne e resume alguns comerciantes de longa data forex estratégias de negociação volatilidade que pode ganhar mesmo quando os mercados são voláteis. Na verdade, as estratégias no playbook trading volatilidade funcionam melhor em momentos em que os ganhos de sistemas de tendência seguinte ficam muito atrás. Negociação de volatilidade de Forex Por definição, a volatilidade significa que os preços sobem e caem rapidamente, e não mostram direção clara ou tendência. Os sistemas de negociação com foco em volatilidade bem-sucedidos geralmente apresentam essas características: Com base na volatilidade ou nas fugas de canais ou escalas Os negócios são de curto prazo Os sistemas de negociação são muito exigentes com os comércios e normalmente estão fora do mercado Ganhe uma alta porcentagem de negócios Ganhe apenas um pequeno - para-modesto lucro por comércio Aproveite os pequenos movimentos em vez de grandes movimentos Bem concebidos sistemas de negociação mecânica pode antecipar e tirar proveito das mudanças na volatilidade, em seguida, sair do comércio sem devolver os lucros abertos. Parabolic stop-and-reverse estratégia comercial Alguns comerciantes forex aproveitar o poder da volatilidade por negociação parabólica time-price sistemas. Introduzido pelo lendário trader J. Welles Wilder, Jr., as estratégias parabólicas de negociação stop-and-reverse capitalizam as reversões de preços. Indicadores parabólicos ajudam a determinar a direção de um movimento de preço de par de moeda, bem como indicando quando a tendência é susceptível de mudar e uma inversão de preços é iminente. Esses indicadores funcionam bem para determinar os pontos de entrada e saída em mercados voláteis de moeda, uma vez que os preços tendem a permanecer dentro das curvas parabólicas durante as tendências. Quando os preços se movem descontroladamente, os indicadores parabólicos podem ajudar a mostrar a direção ou mudança na tendência. As estratégias parabólicas bem-sucedidas de parar e inverter também são focadas no tempo: o sistema de negociação mecânica pesa os ganhos potenciais contra a quantidade de tempo que a posição deve ser mantida para ter a melhor chance de alcançar esses ganhos. Se usando um sistema de negociação pura parabólica, o comerciante de forex estaria sempre em um determinado mercado, seja longo ou curto. Por exemplo, quando o indicador parabólico gera um sinal de compra, o comércio é inserido. Então, quando a tendência começa a inverter, a posição longa é fechada e um novo curto é aberto ao mesmo tempo. Ainda assim, a fim de reduzir o número de shake-outs rápidos de whipsaws volatilidade, a maioria dos comerciantes parabólicos filtrar seus sinais de negociação, usando uma tela de volume de negociação, bem como uma variedade de outros indicadores. Para os sinais longos, o sistema de negociação mecânico compra quando o preço do par de moeda atinge um ponto parabólico acima do preço de mercado atual eo volume de negociação é maior do que o volume de negociação médio móvel simples de cinco barras . Para que um sinal de negociação seja confirmado para esta estratégia de negociação parabólica, ambos os parâmetros devem ser verdadeiros durante o mesmo intervalo de tempo. Calcule a média movente simples de 5 barras (5 SMA) do volume negociando Para entradas longas, o sistema compra quando o preço alcanga um parabolic Ponto mais alto que o preço de mercado atual, desde que o volume seja superior à média móvel de 5 bar. Para entradas curtas, o sistema vende curto quando um preço toca o ponto baixo parabólico abaixo dos preços de mercado atuais, desde que o volume de negociação seja Maior do que a média móvel de 5 bar Para sair de um comércio longo, o sistema liquida a posição quando os pontos parabólicos diminuem. Para sair de um comércio curto, o sistema cobre a posição quando os pontos parabólicos sobem. O sistema usa os pontos parabólicos abaixo do preço de mercado atual Para definir uma parada de arrasto para um comércio curto, o sistema usa pontos parabólicos acima do preço de mercado atual Traders Savvy muitas vezes definir pro Como por exemplo: 70 pips para o GBPUSD ou 60 pips para o EURUSD ao negociar um período de 4 horas ou 200 pips para o EURUSD ou 250 pips para o GBPUSD ao negociar um frame de tempo diário Estratégia de breakout do canal de volatilidade Muitos comerciantes forex bem sucedidos Usar estratégias de fuga de canais alimentadas pela volatilidade. Aqui estão os indicadores básicos e as regras de negociação para uma estratégia de fuga de canal simples que funciona para pares de moedas especialmente voláteis em intervalos de tempo de 15 minutos ou mais: 30 ATR (a Faixa Média Verdadeira em 30 períodos de tempo) com 5 EMA (Exponential Média Móvel em 5 períodos) 15 ATR com 5 EMA 30 EMA (Média Móvel Exponencial em 30 períodos) Alta Para entradas longas, o sistema compra quando o preço fecha acima da banda EMA superior eo 30 ATR é maior do que o 5 EMA Para curto O sistema vende curto quando o preço fecha abaixo da faixa EMA inferior e os 30 ATR é maior do que os 5 EMA O sistema comercial define a stop-loss na banda EMA inferior para posições longas e na banda EMA superior para curto Posições Com o ajuste fino, a estratégia pode atingir alvos de lucro bastante agressivos Volatilidade estratégia de fuga de canal duplo Outros comerciantes forex que se especializam em colher ganhos de preços de moeda especialmente volátil usar um canal similar, contudo dupla b Reakout estratégia. Abaixo estão os indicadores básicos de negociação e as regras para uma estratégia de duplo canal de breakout que funciona bem para os pares de moedas voláteis: 11 Índice de Força Relativa (RSI) nos níveis 35 e 65 O sistema de negociação mecânica compra quando o 5 EMA High é maior do que o 20 EMA High eo 11 RSI é maior que 65 O sistema vende curto quando o 5 EMA High é menor do que o 20 EMA High eo 11 RSI é menor que 35 Se a configuração inicial bares negociação intervalo é mais do que o dobro do valor anterior Bar, o sistema de comércio declina o comércio O sistema de comércio estabelece a stop-loss na faixa inferior da EMA 5 para longas negociações, e na faixa superior da EMA 5 para posições curtas Objetivos de lucro agressivo pode ser definido Forex estratégia de negociação para Extrema volatilidade Forex comerciantes que prosperam em volatilidade, existem muitas oportunidades comerciais rentáveis. Abaixo está uma estratégia de negociação de volatilidade forex simples. Quando uma vela longa aparece durante uma sessão de negociação, ou seja, quando uma barra de tempo intraday tem uma faixa maior do que a barra de tempo anterior, pode ser a configuração para um comércio. Velas compridas são um sinal de que a volatilidade aumentou e que uma mudança na tendência pode ser iminente. Muitas vezes, após uma grande vela uma nova tendência pode se desenvolver, ou a tendência anterior pode se tornar mais forte. E, a tendência será geralmente movendo-se na mesma direção que o movimento de preços do time-bar quando a vela longa aconteceu. Quando uma vela longa ocorre, se essa vela quebra o alto ou baixo da sessão de negociação, em seguida, o preço provavelmente vai continuar a se mover na mesma direção. Regras de negociação para a estratégia de volatilidade extrema Uma vela ou barra de tempo intraday que é muito maior do que qualquer velas anteriores durante a sessão, mas ainda não atingiu 100 pips no intervalo total Essa mesma vela longa também está agora estabelecendo um novo alto intraday Para entradas longas , O sistema de comércio compra em 1 pip sobre o alto do preço precedente das velas Para entradas curtas, o sistema vende curto a 1 pip sob o ponto baixo do preço anterior das velas Para longs, o stop-loss é ajustado em 1 pip abaixo do ponto baixo Da vela de entrada Para shorts, o stop-loss é definido 1 pip acima do alto da vela de entrada Objetivos de lucro são ajustados de acordo com suporte próximo e níveis de resistência É importante notar que qualquer ordem de entrada deve ser colocado apenas após o tempo-bar Contendo a vela longa é concluída, eo comerciante deve usar pelo menos um outro indicador para confirmar o sinal antes de entrar em um comércio Estratégia breakout canal ATR Alguns comerciantes forex que se especializam em volatilidade focada estratégias dependem Em indicadores que usam Average True Range (ATR). O sistema de negociação determina o ponto médio do canal ATR calculando a Média Móvel Exponencial (EMA) dos preços de fechamento das barras de tempo, usando um número de períodos de tempo, conforme definido pelo parâmetro de períodos de média próxima. Quando a volatilidade empurra o preço da moeda para fora deste canal, as fugas são fáceis de negociar. Esta estratégia de negociação de volatilidade é semelhante a uma estratégia de fuga de banda de Bollinger, exceto que ela se baseia em ATR em vez de desvio padrão como uma medida de volatilidade para definir a largura das bandas ou canais. As regras de negociação para este tipo de estratégia de volatilidade são simples. ATR para 20 time-bars EMA dos preços de fechamento de cada time-bar Para entradas longas, quando o último preço de um time-bar atravessa a faixa média do canal ATR, o sistema de negociação compra na abertura da próxima vez - bar Para entradas curtas, quando o último preço de um período de tempo cruza a faixa média do canal ATR o sistema vende curto na abertura da próxima barra de tempo Ordens Stop-loss são definidos 2 pips abaixo ou acima da primeira faixa Do canal ATR O sistema de comércio estabelece metas de lucro de acordo com os níveis de resistência de apoio próximo ATR estratégia de fuga de canal usando fractals Os comerciantes de Forex também usam indicadores de fractal com negociação de volatilidade. Abaixo está uma estratégia simples depender de canais ATR para sinalizar breakouts, e usando fractals para determinar a entrada ideal e pontos de saída. Quando ATR é maior do que a média de 130 períodos eo EMA é maior do que a média de 9 períodos, os sinais de negociação podem ser confirmados Quando ATR é inferior a 130 e ou EMA é menor do que a média de 9 períodos, O intervalo de fuga provável As ordens de entrada são definidas 1 pip acima ou abaixo do intervalo de fuga Digite long quando ATR é maior que 130 e maior que o 9 EMA e os fractals confirmam o breakout para cima Enter short quando o ATR é maior que 130 e maior do que o 9 EMA, e os indicadores do fractal confirmam a ruptura para baixo Ordens da parada-perda são ajustadas para ser acionadas ifwhen o preço dos pares de moeda toca o lado oposto da escala O sistema de troca fecha a posição automaticamente quando a volatilidade diminui, Abaixo de 14 EMA Definir metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3 de acordo com os níveis stop-loss, por exemplo, se o stop-loss são 30 pips, então o lucro alvo é definido em 40 pips Volatilidade metros Forex tra Às vezes usam medidores de volatilidade, como o indicador Volameter para sinais de negociação intraday. Esses indicadores de volatilidade focalizam a super-compra e as zonas de sobre-venda. As regras de negociação variam dependendo do indicador. Abaixo estão a configuração básica e regras que alguns comerciantes usam com o Volameter, um medidor de volatilidade popular. Regras de negociação Uma negociação longa é sinalizada quando o valor do indicador de zona overboughtoversold toca ou interrompe um nível de -8 Insira o comércio longo quando o overboughtoversold indicador atinge um nível de -4, colocando uma ordem para buy-on-open no Next time-bar Um curto trade é sinalizado quando o overboughtoversold indicador atinge um nível de 8 Digite o comércio de curto quando o overboughtoversold indicador toca ou quebra o nível de 4, colocando uma ordem para vender-on-open na próxima barra de tempo Definir ordens stop-loss a ser desencadeada em 1 pip acima ou abaixo do preço indicado quando o overboughtoversold indicador atinge um nível de -8 ou 8, dependendo se o comércio é longo ou curto Definir metas de lucro de acordo com os níveis de suporte de apoio próximo e pontos de pivô A volatilidade cria uma abundância de oportunidades de negociação forex Há uma abundância de boas estratégias de negociação volatilidade no playbook forex. Os comerciantes devem dar boas-vindas à volatilidade por causa das oportunidades rentáveis ​​disponíveis durante sessões de troca que caracterizam faixas de preço grandes. Com a gestão de risco adequado, a volatilidade é um melhor amigo dos comerciantes forex. A volatilidade é um amigo ou inimigo do seu sistema comercial atual Obrigado por compartilhar essas estratégias. Apenas para esclarecer a estratégia de fuga de canal de volatilidade, deve a declaração abaixo: Para entradas curtas, o sistema vende curto quando o preço fecha abaixo da banda EMA inferior e os 5 EMA ler como segue: Para entradas curtas, o sistema vende curto quando o preço Encerra abaixo da faixa EMA inferior e 15 ATR é maior que a EMA 5 Se assim for, what8217s o raciocínio por trás das entradas curtas sendo baseado em 15 ATR em vez de 30 ATR (como para entradas longas) 30 de setembro de 2015 Bom ponto, Rachel. Isso foi um erro, que agora corrigei. 30 de setembro de 2015 Obrigado Shaun. Isso significa que o 15 ATR e seus 5 EMA não é usado depois de tudo Shaun você pessoalmente codificado e backtested qualquer dessas estratégias e pode comentar especificamente sobre que tipo de lucro fator, drawdown e ganhar porcentagem cada um tem quando testado em conjuntos de dados de 10 Anos de mais Obrigado. Eu não backtested ou codificado qualquer uma dessas estratégias. O artigo foi escrito por Eddie Flower, que prefere trocar manualmente. Todos 8212 I8217m contente de ver que o meu artigo tem estimulado uma vasta gama de comentários e comentários. Obrigado por corrigir minhas frases transpostas. Além disso, sinto-me obrigado a esclarecer 8212 Essas estratégias têm sido negociadas mais ou menos com êxito por mim e outros comerciantes que conheço ao longo de determinados períodos de tempo usando uma combinação de métodos de negociação manual e automatizada em mercados de derivativos, incluindo commodities, opções, Ações e também forex. No entanto, este artigo de resumo é apenas uma breve visão geral8230. Para o melhor caminho para codificação e teste com êxito um sistema vencedor construído para caber você individualmente, eu recomendo usar Shaun8217s serviços. Obrigado mais uma vez por ler EF Hi Shaun, Obrigado por estas estratégias interessantes, mas eu tenho uma pergunta. Na estratégia de desdobramento de duplo canal da Volatilidade, você usa 20 EMA High e 20 EMA Low. Gostaria de saber qual é a finalidade do 20 EMA Low, uma vez que não é utilizado no strategy8230unless8230 O sistema vende curto quando o 5 EMA é inferior a 20 EMA Low (em vez de 20 EMA High). Você poderia esclarecer isso para os meus, por favor Regards Adam 8220ATR estratégia de fuga de canal usando fractals: Definir metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3 de acordo com os níveis stop-loss, por exemplo, se o stop-loss são 30 pips, Lucro alvo é fixado em 40 pips8221 8211 isso é erro, se o stop-loss 30, em seguida, lucro alvo é 30215390, ou se o lucro alvo 40 pips, em seguida, parar as perdas é 40313 pips. O que exatamente é a verdade? Como posso usar Volatilidade Ratio para a criação de uma estratégia de negociação forex A relação volatilidade pode ser usado ao analisar pares de moedas em muito da mesma maneira como ações. Um comerciante de forex pode usá-lo para controlar como a volatilidade está mudando em relação a períodos de tempo passados. Teoricamente, isso deve permitir que o comerciante para manchas breakouts mais claramente. Uma estratégia inteira não pode ser criada com base em sinais de razão de volatilidade, mas pode ser útil para confirmar possíveis pontos de saída e entrada. Pode ser difícil aplicar índices técnicos de mercado de ações ao mercado de câmbio. O mercado de forex é maciço, líquido e altamente ativo é mais difícil criar relações estáticas que possuem significado para qualquer tempo útil no forex. A Relação de Volatilidade e a Relação de Volatilidade média de Jack Schwagers True Range é uma derivação do intervalo verdadeiro médio (ATR). Que se tornou o método mais amplamente aplicado de avaliação da volatilidade dos preços das ações. O rácio de volatilidade toma um activo verdadeiro intervalo actual e divide-o pelo ATR durante um período de tempo específico. Quando a razão de volatilidade retorna valores além de um determinado ponto (normalmente 0,5), é gerado um sinal potencial de fuga. Aplicação no Mercado Forex Contratos de moeda são negociados 24-7, o que torna menos provável que breakouts ocorrer de repente e limpa. Isso não significa que a taxa de volatilidade isnt aplicável ao mercado cambial, mas isso significa que os comerciantes de ações podem receber mais valor dele. Talvez o melhor uso da relação de volatilidade seja como uma ferramenta de confirmação. Ele pode ser usado para suportar indicadores de volume para ajudar a firmar saída e pontos de entrada. Por exemplo, um par de moedas que está experimentando um aumento no volume e tem um índice de volatilidade de 0,5 seria considerado primo para um entry. Volatility Trading Strategies Volatilidade é incrivelmente importante no mundo de opções - é a base para todos os modelos de preços de opções , E constitui o núcleo de várias estratégias de negociação de opções. Volatilidade, em última análise, determina se o seu comércio vai ser rentável ou não, e ele também pode determinar se você é levado a limpeza ou não. É uma medida do risco, mas é também uma medida do potencial. Estratégias de negociação de volatilidade são maneiras realmente úteis de montar a onda de risco, e fazer o trabalho de comércio para você. A volatilidade é uma medida estatística de como o preço de uma ação está se movendo, e tem um efeito direto sobre o preço das opções. É também uma medida do risco. Os estoques altamente voláteis flutuam desordenadamente, e muitas vezes imprevisivelmente, e por isso trocar esse estoque seria de alto risco. Devido a este fator de risco, os preços das opções são maiores. A oportunidade para o lucro rápido é muito maior com ações voláteis, como é o risco de ser trashed. Isso é uma ameaça e uma oportunidade. Traders normalmente vai olhar para a volatilidade do mercado global, que é medido pelo índice VIX. Muitas vezes, quando isso é alto, ou quando ele picos, uma reversão drástica (e muitas vezes para baixo) está prestes a começar. A volatilidade é muitas vezes mais alta em um mercado de tendência descendente do que em um mercado ascendente, porque os comerciantes são mais propensos a entrar em pânico, e isso se reflete em flutuações de preços. Quando o mercado aparece, os comerciantes se acalmam, começam a ser otimistas, afastam seus antiácidos e mantêm-se estáveis ​​- então a volatilidade tende a cair (NB esta é uma grande generalização) Há duas maneiras de olhar para a volatilidade que são relevantes para os operadores de opções : 1. Volatilidade histórica - a medida de como o preço de uma ação flutuou durante um período recente (por exemplo, 3 nos últimos três meses). A volatilidade histórica é usada em modelos de precificação de opções (como o modelo Black-Scholes) para determinar o valor justo de uma opção. Geralmente, quanto maior a volatilidade das ações, maior será o preço das opções. Se seu software de negociação mostrar os valores para os gregos de opção, então você veria o VEGA para obter um valor para a volatilidade histórica. 2. Volatilidade implícita - uma medida da volatilidade de ações que está implícita pelo preço de negociação real de uma opção. Em outras palavras, o modelo Black Scholes terá o preço de um contrato de opção, e a partir disso derivam uma medida de quão volátil o estoque é. Isto é medido pelo símbolo grego ZETA. Como isso afeta Comerciantes de Opções Estas medidas podem ser usadas em dezenas de maneiras por comerciantes de opções, e nos dar algumas estratégias de negociação de volatilidade útil. Por exemplo, se você estiver em comprar e vender chamadas, você vai querer saber se a opção que você está comprando é barato, a um preço justo, ou caro. No mundo ideal, você iria comprar uma opção barata, e alguns dias depois, como a volatilidade picos, você vende a opção a um preço relativamente mais elevado. Opções Universitys Volcone Analyzer Pro é um exemplo de software que é usado para avaliar este tipo de comércio. Quando você está vendendo opções, você precisa de consciência de volatilidade, porque você não quer ficar nocauteado de um comércio por oscilações selvagens no mercado. Estratégias de Negociação de Volatilidade Existem duas estratégias básicas de negociação de volatilidade que funcionam muito bem em mercados altamente voláteis. Muitas vezes, você sabe que alguns movimentos significativos estão prestes a acontecer, mas você não tem certeza do que a direção vai acabar sendo. Estas duas estratégias dão-lhe a capacidade de fazer baixo risco - comércios recompensa alta, mesmo sem ter que obter a direção certa Ambas as estratégias são direção neutra, e são bastante semelhantes. A principal diferença é que uma estratégia precisa de um investimento inicial um pouco maior, mas tem um potencial de recompensa correspondentemente maior. Então, se você não tem certeza sobre a direção de um estoque, mas sua análise técnica indica que um grande movimento é iminente, você faria bem em considerar a negociação (compra) um STRADDLE ou um STRANGLE. Se a volatilidade é realmente baixa, e você está em um mercado lateral, você pode considerar VENDENDO um straddle ou um estrangulamento. O Straddle é uma estratégia de pão e manteiga, e simples de executar. O estrangulamento é igualmente sólido como uma estratégia de negociação, mesmo que um pouco menos gratificante (e um pouco menos arriscado). Ambas as estratégias são sensíveis à decadência do tempo, assim que negociá-los significa que você necessita sair bastante tempo de modo que você não for afetado extremamente por este. Onde a partir daqui O que é um Straddle e como você trocá-lo O que é um Strangle e como você trocá-lo